Wycięte z High Frequency Trading

rafal811

Posty wycięte stąd: viewtopic.php?t=19681

Bimi napisał:

It turns out that The Economist is actually having a debate, together with an unscientific poll (if it was "scientific" every vote would have been frontrun by some deranged subpenny algo) on the question of whether "High Frequency Trading contributes to the overall liquidity of markets." There even are formal representatives defending either side. Anyway, we urge readers, not like it will make a difference, to go here and be heard on the matter. Comments and votes can be cast here.

http://www.zerohedge.com/news/does-high-.....-vote-here

czy to nie jest tak, ze kiedy caly ruch na gieldzie jest wypelniany co do nanosekund, to te kompy w jakis sposob tracą obraz całosc? nie wiem na ile te algorytmy są cwane, ale faktem jest ze jesli zrobimy wykres transakcji to bedzie miec jakis kierunek jakies gorki oraz dołki - to prawda ze komputery dokonując tak szybkich transakcji wygrywają z innymi uczestnikami, ale prawdą jest też że w dłuższych cyklach przy mniejszym zysku też moze być zabawa. Takie czasy jak nano są dla naprawde grubych ryb, gdzie płotki a nawet sredni gracze na wolniejszych czasach tez sobie mogą coś ugrać. Pozostają jeszcze piko a dalej to juz chyba na razie brak mocy i softu
_________________
Dzieje się krzywda na jednych mózgach,
a na drugich nie.

Gentleman

Pracowałem kiedyś dla kanadyjskiej firmy (z izraelskim kapitałem) jako trader. Na NYSE czy NASDAQ można zarabiać kupując i sprzedając akcje po tej samej cenie. Wystarczy ustawić się najpierw bo stronie BID, następnie ASK i jeśli zostaniemy "uderzeni" mamy profit za robienie obrotu. Takie czary Laughing